浅谈债券的VAR（风险价值）计算

• 作者: 龚小弓
• 来源期刊: 广西统计
• 学科: 经济
• 关键词: 债券 固定收益债券 风险价值 持续期 凸性风险因素 VAR δ—γ模型 到期收益率
• 年，卷（期）: 2003,（4）
• 页码范围: 11-13
• 页数: 3页
• 分类号: F830.91

摘要

本文主要探讨固定收益证券的市场风险量化方法。在对债券合理定价的基础上，引入新型的风险监管方法—VAR(风险价值)，对债券的市场风险进行定量分析。文中简要地分析如何用到期收益率方法粗略地估算债券的VAR，并在考虑持续期和凸性风险因素后，运用更为精确的δ—γ模型对债券的市场风险进行量化，计算其VAR值。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	龚小弓	西安理工大学工商管理学院	1	0	0.0	0.0