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Vasicek利率模型下几何亚式期权的定价
Vasicek利率模型下几何亚式期权的定价
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摘要：
在Vasicek 利率模型下,采用几何平均计算资产的平均价格,并以连续时间的情形为例,得到了平均价格型和平均执行价格型亚式期权的定价公式及买权和卖权的平价关系.
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文献信息
| 篇名 | Vasicek利率模型下几何亚式期权的定价 | ||
| 来源期刊 | 湘潭大学自然科学学报 | 学科 | 经济 |
| 关键词 | 亚式期权 无套利理论 几何平均 | ||
| 年，卷（期） | 2004,（3） | 所属期刊栏目 | |
| 研究方向 | 页码范围 | 20-23 | |
| 页数 | 4页 | 分类号 | F830.91 |
| 字数 | 语种 | ||
| DOI | |||
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研究主题发展历程
节点文献
亚式期权
无套利理论
几何平均
研究起点
研究来源
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
湘潭大学学报(自然科学版)
主办单位：
湘潭大学
出版周期：
双月刊
ISSN：
2096-644X
CN：
43-1549/N
开本：
大16开
出版地：
湖南省湘潭市
邮发代号：
42-33
创刊时间：
1978
语种：
chi
出版文献量（篇）
3518
总下载数（次）
1
总被引数（次）
14911
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