随机时间序列模型在正态MA(2)时的平稳性条件

• 作者: 杨策平 高成修
• 来源期刊: 数学杂志
• 学科: 数学
• 关键词: 随机时间序列 MA(2) 平稳解 单位圆
• 年，卷（期）: 2004,（4）
• 页码范围: 433-437
• 页数: 5页
• 分类号: O175
• 字数: 2342字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0255-7797.2004.04.018

摘要

对于随机时间序列模型Xt=ψtXt-1+εt,由于当{ψt}在不同的情况下,具有不同的平稳性质.本文利用特征函数和矩的关系讨论了模型Xt=ψtXt-1+εt在序列{ψt}为正态MA(2)条件时有平稳解的充分必要条件,并利用递归方法给出了较详细的证明.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	高成修	武汉大学数学与统计学院	39	639	11.0	24.0
2	杨策平	湖北工学院数理系	11	11	1.0	3.0