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跳扩散模型中具有成比例交易费的最优投资消费模型
跳扩散模型中具有成比例交易费的最优投资消费模型
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摘要：
研究在跳扩散模型中一类最优投资消费问题.假定市场由无风险债券和一种风险股票构成且具有成比例的交易费,在限制卖空股票和借款的条件下,证明了该问题的值函数为相应HJB方程惟一的带状态空间约束的粘性解.
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文献信息
| 篇名 | 跳扩散模型中具有成比例交易费的最优投资消费模型 | ||
| 来源期刊 | 高校应用数学学报A辑 | 学科 | 数学 |
| 关键词 | 跳扩散模型 交易费 积分-微分方程 粘性解 | ||
| 年，卷（期） | 2005,（3） | 所属期刊栏目 | |
| 研究方向 | 页码范围 | 253-264 | |
| 页数 | 12页 | 分类号 | O175.6 |
| 字数 | 7993字 | 语种 | 中文 |
| DOI | 10.3969/j.issn.1000-4424.2005.03.001 | ||
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研究主题发展历程
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跳扩散模型
交易费
积分-微分方程
粘性解
研究起点
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引文网络交叉学科
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期刊影响力
高校应用数学学报
主办单位：
浙江大学
中国工业与应用数学学会
出版周期：
季刊
ISSN：
1000-4424
CN：
33-1110/O
开本：
出版地：
杭州市玉泉浙江大学数学系
邮发代号：
创刊时间：
语种：
chi
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1518
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