完备的随机波动率模型的统计推断

• 作者: 杨孝平 陈萍
• 来源期刊: 应用数学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 随机波动率 扩散方程 核估计 等价鞅测度
• 年，卷（期）: 2005,（4）
• 页码范围: 652-658
• 页数: 7页
• 分类号: O212
• 字数: 3511字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0254-3079.2005.04.008

摘要

完备的随机波动率模型是David G.Hobson and Rogers L G于1998年引入一类新的随机波动率模型,与现有波动率模型相比,它有很多优点.本文讨论了这类模型的估计 问题.通过测度变换,将系数σ(·)的估计转化为-般回归函数的估计问题,给出了该系数 的核估计量,并证明了所得估计量的均方收敛性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈萍	南京理工大学理学院	43	144	5.0	11.0
2	杨孝平	南京理工大学理学院	48	372	9.0	18.0