随机利率模型下欧式极值期权的定价

• 作者: 刘平兵 姚落根 胡桔州
• 来源期刊: 湖南文理学院学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 随机利率 风险中性概率 极值期权
• 年，卷（期）: 2005,（4）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 6-8,11
• 页数: 4页
• 分类号: F830.91
• 字数: 2363字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-6164.2005.04.003

摘要

在资产价格服从对数正态分布、利率为Vasicek模型,且所有参数均为确定性函数的假设下,分别以债券和资产折现,利用测度变换得到了欧式极值期权的显示表达式.利用这种方法,避免了对随机利率复杂的计算.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘平兵	湖南财经高等专科学校基础课部	10	45	4.0	6.0
2	姚落根	湖南商学院信息系	18	34	4.0	5.0
3	胡桔州	湖南商学院信息系	11	149	6.0	11.0