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布朗运动的最大值和阶梯期权
布朗运动的最大值和阶梯期权
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摘要：
在奇异期权定价中经常遇到具有漂移的布朗运动的最大值问题,通过布朗运动的反射原理和Girsanov定理给出了在有限[0,T]区间上的具有漂移的布朗运动的最大值分布及其与终值的联合分布.然后把其应用到阶梯期权,得到了阶梯期权封闭形式的解.
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布朗运动的最大值和阶梯期权
反射原理
Girsanov定理
漂移
布朗运动
阶梯期权
鞅方法
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两值期权
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文献信息
| 篇名 | 布朗运动的最大值和阶梯期权 | ||
| 来源期刊 | 辽宁大学学报（自然科学版） | 学科 | 数学 |
| 关键词 | 反射原理 Girsanov定理 具有漂移的布朗运动 阶梯期权 鞅方法 | ||
| 年，卷（期） | 2005,（4） | 所属期刊栏目 | |
| 研究方向 | 页码范围 | 321-324 | |
| 页数 | 4页 | 分类号 | O211.9 |
| 字数 | 2096字 | 语种 | 中文 |
| DOI | 10.3969/j.issn.1000-5846.2005.04.011 | ||
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研究主题发展历程
节点文献
反射原理
Girsanov定理
具有漂移的布朗运动
阶梯期权
鞅方法
研究起点
研究来源
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研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
辽宁大学学报(自然科学版)
主办单位：
辽宁大学
出版周期：
季刊
ISSN：
1000-5846
CN：
21-1143/N
开本：
大16开
出版地：
沈阳市皇姑区崇山中路66号
邮发代号：
8-147
创刊时间：
1974
语种：
chi
出版文献量（篇）
1909
总下载数（次）
2
总被引数（次）
9019
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