混合分数布朗运动下两值期权的定价模型

• 作者: 付培 孙琳
• 来源期刊: 佛山科学技术学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 混合分数布朗运动 两值期权 定价模型 拟条件期望
• 年，卷（期）: 2018,（2）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 13-19
• 页数: 7页
• 分类号: O211.6
• 字数: 4759字
• 语种: 中文

摘要

两值期权是只有标的资产的价格超过执行价格才会有相应收益的期权,因而它具有不连续收益的性质,是目前一种普遍研究的奇异期权.为了描述标的资产的长记忆和消除金融市场的套利,在假设标的资产服从混合分数布朗运动的环境下,采用了拟鞅技术,运用了随机分析的有关内容,最终获得了两值期权在混合分数布朗运动环境下的定价模型.为了更好地理解定价模型,进一步分析了赫斯特指数对定价结果的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孙琳	广东工业大学应用数学学院	13	44	3.0	6.0
2	付培	广东工业大学应用数学学院	1	1	1.0	1.0