布朗运动的最大值和阶梯期权

• 作者: 王威 王铁
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 反射原理 Girsanov定理 漂移 布朗运动 阶梯期权 鞅方法
• 年，卷（期）: 2006,（1）
• 页码范围: 46-51
• 页数: 6页
• 分类号: F22
• 字数: 2470字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2006.01.009

摘要

在奇异期权定价中经常遇到的具有漂移的布朗运动的最大值问题,我们运用布朗运动的反射原理和Girsanov定理给出了在有限[0,T]区间上的具有漂移的布朗运动的最大值分布及其与终值的联合分布.然后把其应用到阶梯期权,得到了阶梯期权封闭形式的解.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王威	辽宁大学数学系	20	144	6.0	11.0
2	王铁	辽宁大学数学系	7	32	3.0	5.0