Stein-Stein模型的最优投资组合

• 作者: 刘利敏 杨继德 沈艳琳
• 来源期刊: 扬州大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 最优投资问题 HJB方程 最优投资策略
• 年，卷（期）: 2006,（1）
• 页码范围: 22-24
• 页数: 3页
• 分类号: O211.6|F830.9
• 字数: 1553字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-824X.2006.01.006

摘要

在风险资产服从Stein-Stein模型的假设下,研究了幂效用函数的最优投资组合问题.利用动态规划方法通过HJB方程得到最优投资组合价值函数的显式解,并给出最优投资策略.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘利敏	河南师范大学数学与信息科学学院	39	114	5.0	8.0
2	沈艳琳	许昌职业技术学院信息系	8	20	3.0	4.0
3	杨继德	河南师范大学数学与信息科学学院	7	18	3.0	4.0