跳扩散模型的期权定价

• 作者: 刘新平 杨云锋 金浩
• 来源期刊: 宝鸡文理学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 跳扩散过程 期权定价 鞅方法 红利
• 年，卷（期）: 2006,（1）
• 所属期刊栏目: 理论研究
• 页码范围: 10-14
• 页数: 5页
• 分类号: O211.6
• 字数: 2582字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1261.2006.01.009

摘要

Merton在1976年建立了著名的跳扩散模型,本文利用了随机分析中的鞅方法推广了Merton关于欧式期权定价的结果,讨论了跳扩散模型的一般情形:假定股票价格过程遵循Poisson跳跃的扩散过程,股票预期收益率,波动率和无风险利率均为时间的函数,以及风险资产支付红利,并且有依赖于时间参数的红利率的情况下,获得了欧式期权的定价公式和买权与卖权之间的平价关系.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘新平	陕西师范大学数学与信息科学学院	86	534	12.0	18.0
2	金浩	陕西师范大学数学与信息科学学院	8	38	3.0	6.0
3	杨云锋	陕西师范大学数学与信息科学学院	7	59	3.0	7.0