带马氏链利率的离散风险模型的破产概率

• 作者: 刘家有
• 来源期刊: 合肥学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 离散时间风险模型 马尔科夫链 利率 破产概率 Lundberg不等式
• 年，卷（期）: 2006,（2）
• 所属期刊栏目: 数学及应用
• 页码范围: 15-18
• 页数: 4页
• 分类号: O211.67|F224.7
• 字数: 3152字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-162X.2006.02.004

摘要

研究了带马尔科夫链利率的完全离散时间风险模型的有限时间和最终时间破产概率,给出了破产概率的递归方程和积分方程.当利率非负时,用鞅方法给出了推广的最终时间破产概率的Lundberg不等式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘家有	暨南大学华文学院	2	5	1.0	2.0