贷款组合的破产概率分析

• 作者: 李仲飞 樊婷婷
• 来源期刊: 现代管理科学
• 学科: 经济
• 关键词: 破产模型 盈余过程 信用风险
• 年，卷（期）: 2006,（6）
• 所属期刊栏目: 名家观察
• 页码范围: 5-6,43
• 页数: 3页
• 分类号: F8
• 字数: 3214字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-368X.2006.06.002

摘要

文章针对贷款组合中的违约风险,研究了有限连续时间下贷款组合中的一个破产模型;利用该破产模型,分别推导出单一贷款额结构和多个贷款额结构下的破产概率.结论表明,破产概率在违约概率的基础上进一步描述出金融机构对于违约风险的承受能力情况,是衡量金融机构风险状况的有效指标.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李仲飞	中山大学金融工程与风险管理研究中心	101	1170	19.0	31.0
2	樊婷婷	中山大学岭南学院	5	47	2.0	5.0