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非风险中性定价意义下幂函数族期权定价模型
非风险中性定价意义下幂函数族期权定价模型
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摘要：
利用偏微分方程基本解的方法，推导出非风险中性意义下的幂函数族看涨期权的定价公式和看涨-看跌期权的平价公式。
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文献信息
| 篇名 | 非风险中性定价意义下幂函数族期权定价模型 | ||
| 来源期刊 | 长春师范学院学报：自然科学版 | 学科 | 经济 |
| 关键词 | 幂函数族期权 偏微分方程基本解 期权定价 | ||
| 年，卷（期） | 2007,（5） | 所属期刊栏目 | |
| 研究方向 | 页码范围 | 15-17 | |
| 页数 | 3页 | 分类号 | F830.9 |
| 字数 | 语种 | ||
| DOI | |||
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研究主题发展历程
节点文献
幂函数族期权
偏微分方程基本解
期权定价
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期刊影响力
长春师范学院学报：自然科学版
主办单位：
长春师范大学
出版周期：
双月刊
ISSN：
1008-178X
CN：
22-1276/G4
开本：
出版地：
吉林省长春市长吉北路677号
邮发代号：
创刊时间：
语种：
出版文献量（篇）
3286
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