分形布朗运动下的欧式外汇期权定价

• 作者: 何春雄 刘目楼
• 来源期刊: 科学技术与工程
• 学科: 数学
• 关键词: 分形布朗运动 分形-It(o)-积分 外汇期权 定价
• 年，卷（期）: 2007,（8）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 1521-1524
• 页数: 4页
• 分类号: O189.2
• 字数: 2966字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-1815.2007.08.004

摘要

通过证明在分形-It(o)-积分下,分形外汇市场是完备的.推出未定权益在任意时刻的定价公式,并得出分形布朗运动下的欧式外汇期权定价公式的显式表达武.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	何春雄	华南理工大学应用数学系	33	176	8.0	12.0
2	刘目楼	华南理工大学应用数学系	1	22	1.0	1.0