风险修正下的证券组合选择模型

• 作者: 杨转玲 陈希镇
• 来源期刊: 温州大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 投资决策模型 投资对象选择模型 有效边界
• 年，卷（期）: 2008,（1）
• 所属期刊栏目: 金融
• 页码范围: 47-51
• 页数: 5页
• 分类号: F831.5|O213
• 字数: 2352字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3875/j.issn.1006-0375.2008.01.010

摘要

对投资对象进行了选择,提出了投资对象选择模型,并研究了在投资对象选择模型下组合证券的有效边界,发现其有效边界是由N种投资对象选择模型的有效边界上的点组成的抛物线段.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈希镇	温州大学数学与信息科学学院	36	532	10.0	22.0
2	杨转玲	温州大学数学与信息科学学院	2	1	1.0	1.0