具有任意概率结构随机利率风险模型

• 作者: 李俊海 焦万堂
• 来源期刊: 山西大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 相关随机利率 破产概率 下鞅 上界
• 年，卷（期）: 2008,（3）
• 所属期刊栏目: 金融数学
• 页码范围: 434-437
• 页数: 4页
• 分类号: O211.3
• 字数: 2178字
• 语种: 中文

摘要

研究了带利率风险模型.在保费收入与索赔额的差序列{Zi}和随机折现率序列{Yi}具有相关性的条件下,利用下鞅方法得到了破产概率一个上界.接着,在引理2中证明了定理1的集合D在一定条件下是非空的.最后,在推论2中说明Cai和Dickson(2004)的定理4.1是定理1的一个特殊情况.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李俊海	河南工业大学数学系	29	47	4.0	5.0
2	焦万堂	河南工业大学数学系	12	57	3.0	7.0