跳扩散模型下基金平衡管理的最优脉冲控制

• 作者: 杨向群 邓国和
• 来源期刊: 应用概率统计
• 学科: 数学
• 关键词: 随机最优脉冲控制 跳扩散模型 拟变分不等式.
• 年，卷（期）: 2008,（2）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 157-165
• 页数: 9页
• 分类号: O211.63|O224
• 字数: 5016字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2008.02.005

摘要

在基金市值波动服从跳扩散过程,基金持有的罚金成本为当前基金水平的二次函数及存在交易费的假设下研究了无穷时域的基金平衡管理的最小成本模型.利用随机最优脉冲控制的拟变分小等式理论建立了判定定理,得到了最优脉冲控制策略的存在性,同时通过构造方法给出了解的数学结构形式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨向群	湖南师范大学数学与计算机科学学院	108	1084	18.0	29.0
2	邓国和	广西师范大学数学学院	62	336	10.0	15.0