利率服从m阶自回归模型的风险模型的破产概率

• 作者: HE Rong-fu 侯志芳
• 来源期刊: 上海应用技术学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 破产概率 离散时间风险模型 Lundberg不等式 复合二项风险模型
• 年，卷（期）: 2008,（2）
• 所属期刊栏目: 理论研究
• 页码范围: 99-102
• 页数: 4页
• 分类号: O211.6
• 字数: 2660字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-7333.2008.02.006

摘要

研究了利率服从m阶自回归模型的风险模型的破产概率,利用递归更新的方法得到破产概率的递归积分方程,进而给出破产概率的的指数上界,并将该上界在复合二项风险模型下进行应用.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	侯志芳	上海应用技术学院数理教学部	7	6	1.0	2.0
2	HE Rong-fu	上海应用技术学院数理教学部	1	1	1.0	1.0