基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取       
摘要:
使用基于VECM(向量误差修正模型)的Grangerr因果关系检验法验证了印度Nifty50股指期货与现货市场之间的价格发现过程,结果发现现货市场在价格发现过程中占主导地位,在新兴市场国家的印度,股指期货缺乏价格发现功能.
推荐文章
沪深300股指期货、现货市场价格传导研究
沪深300股指期货
价格传导
VECM
基于小波分析和BP神经网络的股指期货价格预测
小波降噪
BP神经网络
股指期货
价格预测
沪深300股指期货与现货市场的价格关系研究
沪深300股指期货
脉冲响应函数
误差修正模型
方差分解
沪深300股指期货波动溢出效应研究
股指期货
波动溢出效应
双变量VEC模型
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数  
(/次)
(/年)
文献信息
篇名 股指期货价格发现功能研究——基于印度Nifty 50股指期货的实证分析
来源期刊 南昌航空大学学报(社会科学版) 学科 经济
关键词 股指期货 价格发现 Granger因果关系
年,卷(期) 2008,(3) 所属期刊栏目 经济·管理
研究方向 页码范围 33-37
页数 5页 分类号 F222.1
字数 4235字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1009-1912.2008.03.006
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 王拓 5 93 3.0 5.0
2 刘兴万 1 23 1.0 1.0
传播情况
(/次)
(/年)
引文网络
引文网络
二级参考文献  (6)
共引文献  (59)
参考文献  (3)
节点文献
引证文献  (23)
同被引文献  (2)
二级引证文献  (6)
1988(2)
  • 参考文献(2)
  • 二级参考文献(0)
1995(2)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(2)
1999(3)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(3)
2003(1)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(1)
2006(1)
  • 参考文献(1)
  • 二级参考文献(0)
2008(0)
  • 参考文献(0)
  • 二级参考文献(0)
  • 引证文献(0)
  • 二级引证文献(0)
2010(4)
  • 引证文献(4)
  • 二级引证文献(0)
2011(4)
  • 引证文献(4)
  • 二级引证文献(0)
2012(6)
  • 引证文献(6)
  • 二级引证文献(0)
2013(3)
  • 引证文献(2)
  • 二级引证文献(1)
2014(3)
  • 引证文献(3)
  • 二级引证文献(0)
2015(3)
  • 引证文献(1)
  • 二级引证文献(2)
2016(3)
  • 引证文献(2)
  • 二级引证文献(1)
2017(1)
  • 引证文献(1)
  • 二级引证文献(0)
2018(2)
  • 引证文献(0)
  • 二级引证文献(2)
研究主题发展历程
节点文献
股指期货
价格发现
Granger因果关系
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
南昌航空大学学报(社会科学版)
季刊
1009-1912
36-1304/C
大16开
江西省南昌市丰和南道696号
1999
chi
出版文献量(篇)
1775
总下载数(次)
2
总被引数(次)
5203
论文1v1指导