股指期货价格发现功能研究——基于印度Nifty 50股指期货的实证分析

• 作者: 刘兴万 王拓
• 来源期刊: 南昌航空大学学报(社会科学版)
• 学科: 经济
• 关键词: 股指期货 价格发现 Granger因果关系
• 年，卷（期）: 2008,（3）
• 所属期刊栏目: 经济·管理
• 页码范围: 33-37
• 页数: 5页
• 分类号: F222.1
• 字数: 4235字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-1912.2008.03.006

摘要

使用基于VECM(向量误差修正模型)的Grangerr因果关系检验法验证了印度Nifty50股指期货与现货市场之间的价格发现过程,结果发现现货市场在价格发现过程中占主导地位,在新兴市场国家的印度,股指期货缺乏价格发现功能.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王拓		5	93	3.0	5.0
2	刘兴万		1	23	1.0	1.0