分数布朗运动和泊松过程共同驱动下的欧式期权定价

• 作者: 张元庆 隋梅真
• 来源期刊: 山东建筑大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 分数布朗运动 保险精算定价 期权定价
• 年，卷（期）: 2008,（1）
• 所属期刊栏目: 研究论文
• 页码范围: 70-73
• 页数: 4页
• 分类号: O211.6|F830.9
• 字数: 2321字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-7644.2008.01.016

摘要

利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度推广了Mogens Bladt 和Hina Hviid Rydberg 关于欧式期权定价的结果.假定股票价格过程遵循分数布朗运动和带非时齐Poisson 跳跃的扩散过程,并且股票预期收益率、无风险利率均为时间函数的情况下,获得了欧式期权精确定价公式和买权与卖权之间的平价关系.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张元庆	山东科技大学理学院	3	20	2.0	3.0
2	隋梅真	山东建筑大学理学院	1	14	1.0	1.0