具有价格随机波动率的新型期权定价

• 作者: 吴唤群 吴恒煜
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 期权定价 新型期权 数值障碍期权 随机波动率
• 年，卷（期）: 2008,（2）
• 页码范围: 20-24
• 页数: 5页
• 分类号: F830
• 字数: 4089字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2008.02.004

摘要

为了研究具有随机波动率的新型期权的定价,应用近似方法分析随机波动率期权的价格.模型允许基础资产价格具有均值回复特征与波动率具有平方根过程,得出关于平均波动率新型期权泰勒展开式.平均波动率交又矩通过常微分方程的Frobenius展开得到,并给出一些新型期权的定价公式,结果表明该近似方法在给具有价格随机波动率的新型期权的定价时非常准确与有效.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴唤群	广州大学经济与管理学院	11	133	6.0	11.0
2	吴恒煜	江西财经大学金融学院	17	144	9.0	11.0