投资组合前沿误差及次优投资组合模型集

• 作者: 李丽霞 杨旭娟 陈盛双
• 来源期刊: 武汉理工大学学报（信息与管理工程版）
• 学科: 经济
• 关键词: 投资组合前沿带 收益固定型 风险固定型
• 年，卷（期）: 2008,（2）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 304-307
• 页数: 4页
• 分类号: F830.59
• 字数: 2985字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3963/j.issn.1007-144X.2008.02.036

摘要

建设性地将投资组合前沿扩展到一个误差带上,称为"投资组合前沿带".提出了次优理论范畴的投资组合模型集可以避免不必要的损失,投资组合模型集的提出将更"人性化"地供投资者选用,具有更好的应用价值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈盛双	武汉理工大学理学院	39	180	8.0	11.0
2	李丽霞	武汉理工大学理学院	3	18	2.0	3.0
3	杨旭娟	武汉理工大学理学院	5	11	2.0	3.0