分形市场中的权证及可转换债券定价模型

• 作者: 何春雄 崔新琰 王浩亮
• 来源期刊: 财会月刊（理论版）
• 学科: 经济
• 关键词: 分形市场 权证 可转换债券 稀释效应
• 年，卷（期）: 2008,（2）
• 页码范围: 37-39
• 页数: 3页
• 分类号: F8
• 字数: 2878字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1004-0994-B.2008.02.013

摘要

本文基于分形市场假说,利用B-S期权定价公式推导出了支付股息的权证和可转换债券定价模型,并对影响定价模型的因素进行了分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	何春雄	华南理工大学数学科学学院	33	176	8.0	12.0
2	崔新琰	华南理工大学数学科学学院	2	16	2.0	2.0
3	王浩亮	华南理工大学数学科学学院	4	23	3.0	4.0