带Poisson跳的Black-Scholes模型的期权定价

• 作者: 孙洁
• 来源期刊: 价值工程
• 学科: 数学
• 关键词: B-S模型 期权定价公式 跳扩散过程
• 年，卷（期）: 2008,（9）
• 所属期刊栏目: 财经·金融
• 页码范围: 147-150
• 页数: 4页
• 分类号: F830|O141.4
• 字数: 3750字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-4311.2008.09.052

摘要

主要讨论欧式期权的定价公式.首先给出一个B-S期权定价公式的简化方法,使具有一般微积分知识的读者就能理解;并假定股票价格过程遵循带Poisson跳的扩散过程,在股票预期收益率、渡动率和无风险利率均为时间函数的情况下,得到欧式期权定价公式和买权与卖权之间的平价关系.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孙洁	西安工程大学理学院	15	56	5.0	7.0