基于有限差分法的求解无红利支付美式看跌期权价格的计算方法研究

• 作者: 张鸿雁 梁淑平
• 来源期刊: 跨世纪（学术版）
• 学科: 经济
• 关键词: 美式看跌期权 差分方程 控制变量技术 微分方程
• 年，卷（期）: 2008,（6）
• 所属期刊栏目: 理论探索
• 页码范围: 6-8
• 页数: 3页
• 分类号: F224.9
• 字数: 2808字
• 语种: 中文

摘要

本文首先从Black-Scholes公式出发,将微分方程转化成差分方程,通过差分方程求出美式看跌期权的价值.为了减少计算量,并且保证最终的估计值接近于真实值,本文采用了控制变量技术来求解估计值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张鸿雁	中南大学数学科学与计算技术学院	50	281	10.0	15.0
2	梁淑平	中南大学数学科学与计算技术学院	1	0	0.0	0.0