钛学术
文献服务平台
学术出版新技术应用与公共服务实验室出品
首页
论文降重
免费查重
学术期刊
任务中心
登录
文献导航
学科分类
>
综合
工业技术
科教文艺
医药卫生
基础科学
经济财经
社会科学
农业科学
哲学政法
社会科学II
哲学与人文科学
社会科学I
经济与管理科学
工程科技I
工程科技II
医药卫生科技
信息科技
农业科技
数据库索引
>
中国科学引文数据库
工程索引(美)
日本科学技术振兴机构数据库(日)
文摘杂志(俄)
科学文摘(英)
化学文摘(美)
中国科技论文统计与引文分析数据库
中文社会科学引文索引
科学引文索引(美)
中文核心期刊
默认
篇关摘
篇名
关键词
摘要
全文
作者
作者单位
基金
分类号
搜索文章
搜索思路
钛学术文献服务平台
\
学术期刊
\
基础科学期刊
\
自然科学总论期刊
\
中国学术期刊文摘期刊
\
基于股票收益与波动率相关的备兑权证定价
基于股票收益与波动率相关的备兑权证定价
作者:
孙建全
孙树垒
韩伯棠
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
备兑权证
股票收益
波动率
摘要:
研究标的股票收益与波动率相关下的备兑权证定价.基于Stein and Stein期权定价模型,通过Scott求解由特征函数方法得到备兑权证定价公式.备兑权证价格随股票收益与波动率间相关系数r从-1~+1变化,价平权证的价格变化不明显,价外权证价格比价内权证价格的变化更显著.定价模型考虑了股票收益与波动率相关性对备兑权证的影响,该方法可为中国衍生品市场参与各方提供适合国内市场特殊性的权证定价理论指导.
暂无资源
收藏
引用
分享
推荐文章
基于价格随机波动率的衍生产品期权定价
期权定价
随机波动率
风险中性概率
与股票相关的欧式汇率买入期权定价公式
欧式汇率
买入期权
期权定价
鞅定价方法
风险中性
收益率周期波动的股票欧式期权定价
股票价格
欧式期权
权证和其标的资产波动率的相关性分析
权证
波动率
线性相关性
Box-Cox变换
内容分析
文献信息
引文网络
相关学者/机构
相关基金
期刊文献
内容分析
关键词云
关键词热度
相关文献总数
(/次)
(/年)
文献信息
篇名
基于股票收益与波动率相关的备兑权证定价
来源期刊
中国学术期刊文摘
学科
物理学
关键词
备兑权证
股票收益
波动率
年,卷(期)
2008,(6)
所属期刊栏目
研究方向
页码范围
276
页数
1页
分类号
F830.91|O344.1
字数
语种
中文
DOI
五维指标
传播情况
被引次数趋势
(/次)
(/年)
引文网络
引文网络
二级参考文献
(0)
共引文献
(0)
参考文献
(0)
节点文献
引证文献
(0)
同被引文献
(0)
二级引证文献
(0)
2008(0)
参考文献(0)
二级参考文献(0)
引证文献(0)
二级引证文献(0)
研究主题发展历程
节点文献
备兑权证
股票收益
波动率
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
中国学术期刊文摘
主办单位:
科技导报社
出版周期:
半月刊
ISSN:
1005-8923
CN:
11-3501/N
开本:
出版地:
北京市海淀区学院南路86号
邮发代号:
创刊时间:
语种:
chi
出版文献量(篇)
9568
总下载数(次)
0
期刊文献
相关文献
1.
基于价格随机波动率的衍生产品期权定价
2.
与股票相关的欧式汇率买入期权定价公式
3.
收益率周期波动的股票欧式期权定价
4.
权证和其标的资产波动率的相关性分析
5.
基于Matlab的股票市场收益率波动分析实验
6.
融资融券与股票定价效率研究
7.
具有随机收益率与波动率股票的一般价格分布
8.
股票月收益实际波动率的实证研究
9.
一种基于收益率相对波动的股票配对交易系统的设计与实现
10.
分析对比不同波动率模型下的期权定价
11.
投资者情绪与股票收益波动溢出效应
12.
基于改进的随机森林算法股票收益率预测研究
13.
股票价格遵循分数-跳扩散过程的期权定价
14.
股票指数收益率分布研究
15.
投资者情绪与上证股票市场收益的实证研究
推荐文献
钛学术
文献服务平台
学术出版新技术应用与公共服务实验室出品
首页
论文降重
免费查重
学术期刊
任务中心
登录
根据相关规定,获取原文需跳转至原文服务方进行注册认证身份信息
完成下面三个步骤操作后即可获取文献,阅读后请
点击下方页面【继续获取】按钮
钛学术
文献服务平台
学术出版新技术应用与公共服务实验室出品
原文合作方
继续获取
获取文献流程
1.访问原文合作方请等待几秒系统会自动跳转至登录页,首次访问请先注册账号,填写基本信息后,点击【注册】
2.注册后进行实名认证,实名认证成功后点击【返回】
3.检查邮箱地址是否正确,若错误或未填写请填写正确邮箱地址,点击【确认支付】完成获取,文献将在1小时内发送至您的邮箱
*若已注册过原文合作方账号的用户,可跳过上述操作,直接登录后获取原文即可
点击
【获取原文】
按钮,跳转至合作网站。
首次获取需要在合作网站
进行注册。
注册并实名认证,认证后点击
【返回】按钮。
确认邮箱信息,点击
【确认支付】
, 订单将在一小时内发送至您的邮箱。
*
若已经注册过合作网站账号,请忽略第二、三步,直接登录即可。
期刊分类
期刊(年)
期刊(期)
期刊推荐
力学
化学
地球物理学
地质学
基础科学综合
大学学报
天文学
天文学、地球科学
数学
气象学
海洋学
物理学
生物学
生物科学
自然地理学和测绘学
自然科学总论
自然科学理论与方法
资源科学
非线性科学与系统科学
中国学术期刊文摘2019
中国学术期刊文摘2018
中国学术期刊文摘2015
中国学术期刊文摘2012
中国学术期刊文摘2011
中国学术期刊文摘2009
中国学术期刊文摘2008
中国学术期刊文摘2007
中国学术期刊文摘2006
中国学术期刊文摘2005
中国学术期刊文摘2004
中国学术期刊文摘2003
中国学术期刊文摘2002
中国学术期刊文摘2001
中国学术期刊文摘2000
中国学术期刊文摘1999
中国学术期刊文摘1998
中国学术期刊文摘2008年第9期
中国学术期刊文摘2008年第8期
中国学术期刊文摘2008年第7期
中国学术期刊文摘2008年第6期
中国学术期刊文摘2008年第5期
中国学术期刊文摘2008年第4期
中国学术期刊文摘2008年第3期
中国学术期刊文摘2008年第24期
中国学术期刊文摘2008年第23期
中国学术期刊文摘2008年第22期
中国学术期刊文摘2008年第21期
中国学术期刊文摘2008年第20期
中国学术期刊文摘2008年第2期
中国学术期刊文摘2008年第19期
中国学术期刊文摘2008年第18期
中国学术期刊文摘2008年第17期
中国学术期刊文摘2008年第16期
中国学术期刊文摘2008年第15期
中国学术期刊文摘2008年第14期
中国学术期刊文摘2008年第13期
中国学术期刊文摘2008年第12期
中国学术期刊文摘2008年第11期
中国学术期刊文摘2008年第10期
中国学术期刊文摘2008年第1期
关于我们
用户协议
隐私政策
知识产权保护
期刊导航
免费查重
论文知识
钛学术官网
按字母查找期刊:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
其他
联系合作 广告推广: shenyukuan@paperpass.com
京ICP备2021016839号
营业执照
版物经营许可证:新出发 京零 字第 朝220126号