带常利率负风险模型的基本性质及破产概率

• 作者: 夏冰 胡平玮 黎锁平
• 来源期刊: 甘肃科学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 常利率 负风险过程 调节系数 破产概率 Lundberg上界
• 年，卷（期）: 2009,（4）
• 页码范围: 133-136
• 页数: 4页
• 分类号: O211.6|F840
• 字数: 2705字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1004-0366.2009.04.035

摘要

在基本负风险过程的基础上考虑了常利率因素的影响,建立了带常利率的负风险模型;运用矩母函数的定义及相关性质推导了模型的基本性质,得到了模型调节系数的上界;其次利用Chebyshev不等式证明了模型破产概率的一般表达式,得到了破产概率所满足的Lundberg上界;最后通过数值例子说明了利率因素以及初始本金对破产概率的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黎锁平	兰州理工大学理学院	78	642	14.0	20.0
2	胡平玮	兰州理工大学理学院	2	5	2.0	2.0
3	夏冰	解放军装备指挥技术学院士官系	1	2	1.0	1.0