一类亚式期权的定价模型

• 作者: 张步林 蒲冰远
• 来源期刊: 西北大学学报：自然科学网络版
• 学科: 经济
• 关键词: 亚式期权 Black-Scholes定价法 保险精算定价法 解析公式
• 年，卷（期）: 2009,（4）
• 页码范围: 1-4
• 页数: 4页
• 分类号: F830

摘要

针对金融市场有无套利、是否完备及是否均衡的情况，分别从传统的Black-Scholes定价和保险精算定价出发，讨论了几何平均亚式期权的定价问题，给出了相应的定价模型并最终得到了它们的解析公式。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张步林	成都纺织高等专科学校基础部	11	23	3.0	4.0
2	蒲冰远	成都纺织高等专科学校基础部	8	7	1.0	2.0