随机波动率与双指数跳扩散组合模型的美式期权定价

• 作者: 杨向群 邓国和
• 来源期刊: 应用数学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 双指数跳扩散模型 美式期权 随机波动率
• 年，卷（期）: 2009,（2）
• 页码范围: 236-255
• 页数: 20页
• 分类号: O211.6
• 字数: 10429字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0254-3079.2009.02.005

摘要

在股价满足Cox-Ingersoll-Ross(CIR)随机波动率与Kou的双指数跳扩散组合模型下,利用随机分析方法讨论了美式看跌期权函数及最佳实施边界的性质.应用一阶线性近似实施边界获得了期权价格的拟解析式和实施边界满足的非线性方程.进一步,应用梯形法离散处理方程式内积分表达式,建立了期权最佳实施边界和价格的数值算法.最后分别给出了常数波动率或CIR随机波动率的数值实例.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨向群	湖南师范大学数学与计算机科学学院	108	1084	18.0	29.0
2	邓国和	广西师范大学数学科学学院	62	336	10.0	15.0