一类马氏调制风险模型的破产概率

• 作者: 侯振挺 张希娜 董海玲
• 来源期刊: 工程数学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 破产概率 马氏调制 利息率 依赖于储备金的保费 拉普拉斯变换
• 年，卷（期）: 2009,（3）
• 页码范围: 381-388
• 页数: 8页
• 分类号: O211.9
• 字数: 2254字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1005-3085.2009.03.001

摘要

本文研究一类马氏调制风险模型的破产概率,在此模型中索赔到达间隔和索赔额都受一外在马氏过程的影响,保费收入则受该外在的马氏过程和公司的储备金水平的影响.本文不仅考虑了随机环境对保险公司的影响,而且考虑了保险公司为了吸引新的顾客,会根据储备金的水平来调整保费收入.因此所考虑的保险模型更加贴近现实,更加易于应用.通过向后微分讨论,根据外在过程的马氏性,严格推导出破产概率所满足的积分方程.进一步,通过拉普拉斯变换的方法,给出了积分方程的解.最后,给出一个例子来展示所得结果的可行性和有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	侯振挺	中南大学数学学院概率统计研究所	83	397	10.0	17.0
2	董海玲	深圳大学数学与计算机科学学院	9	21	3.0	3.0
6	张希娜	中南大学数学学院概率统计研究所	2	4	1.0	2.0