分数布朗运动下带交易费用的期权定价

• 作者: 孙琳
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 数学
• 关键词: 期权 分数布朗运动 分数-Ito-积分 交易费用
• 年，卷（期）: 2009,（9）
• 页码范围: 36-40
• 页数: 5页
• 分类号: F830|O211
• 语种: 中文

摘要

通过引入交易费用,构建合理的证券组合并采用求解偏微分方程的方法,推导出分数布朗运动下的期权定价公式,消除了分数Black-Scholes市场存在套利,分析了带交易费用的分数布朗运行环境下的避险误差.进一步的数值例子给出了不同定价模型下的定价结果,比较了自融资策略路径、分数布朗运行下期权价格路径以厦带交易费用分数布朗运行下期权价格路径,说明了交易费用的引入对消除分数布朗运动金融环境套利的可行性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孙琳		13	44	3.0	6.0