常利率离散时间更新风险模型的破产概率

• 作者: 夏亚峰 岳甲龙
• 来源期刊: 甘肃科学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 破产概率 更新风险模型 转移概率 马尔可夫链 鞅
• 年，卷（期）: 2009,（2）
• 页码范围: 155-158
• 页数: 4页
• 分类号: O211.62
• 字数: 2375字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1004-0366.2009.02.043

摘要

讨论了常利率离散时间更新风险模型,证明了Tk时刻的盈余变量U(k)(k≥0)为齐次马尔可夫链,给出转移概率Q(x,B),得出了破产概率的展式和生存概率所满足的积分方程,并利用鞅的方法得到了最终破产概率的上界估计.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	夏亚峰	兰州理工大学理学院	34	207	7.0	13.0
2	岳甲龙	兰州理工大学理学院	3	8	1.0	2.0