可转换债券的复合期权定价模型

• 作者: 赵建国
• 来源期刊: 兵团教育学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 可转换债券 复合期权 Hull-White模型 风险中性 无期权债券
• 年，卷（期）: 2009,（5）
• 所属期刊栏目: 理科研究
• 页码范围: 29-31
• 页数: 3页
• 分类号: F830
• 字数: 3361字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-1548.2009.05.007

摘要

可转换债券是一种内含期权结构的特殊金融产品.可转换债券的内含期权是一种奇异期权--复合期权.本文通过分别对无期权债券和复合期权的定价,获得了可转换债券在风险中性条件下的定价模型.