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Markov's利率风险模型下破产概率
Markov's利率风险模型下破产概率
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摘要：
分析与研究了带利率离散风险模型.在利率序列{Ii}是一个Markov's链且-1<Ii≤0的条件下,利用鞅方法 ,得到了破产概率的一个下界和一个上界,推广了文献[4]的结论.
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文献信息
| 篇名 | Markov's利率风险模型下破产概率 | ||
| 来源期刊 | 井冈山学院学报(自然科学版) | 学科 | 数学 |
| 关键词 | 随机利率 破产概率 鞅方法 上界 | ||
| 年，卷（期） | 2009,（1） | 所属期刊栏目 | 数学与物理 |
| 研究方向 | 页码范围 | 26-28 | |
| 页数 | 3页 | 分类号 | O211.6 |
| 字数 | 2419字 | 语种 | 中文 |
| DOI | 10.3969/j.issn.1674-8085.2009.01.007 | ||
五维指标
引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
随机利率
破产概率
鞅方法
上界
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
井冈山大学学报(自然科学版)
主办单位：
井岗山大学
出版周期：
双月刊
ISSN：
1674-8085
CN：
36-1309/N
开本：
大16开
出版地：
江西省吉安市青原区
邮发代号：
创刊时间：
2010
语种：
chi
出版文献量（篇）
2946
总下载数（次）
3
总被引数（次）
7565
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