多维分数布朗运动环境下的最优投资组合问题

• 作者: 李巧艳 薛红
• 来源期刊: 大学数学
• 学科: 数学
• 关键词: 分数布朗运动 最优投资组合 效用函数
• 年，卷（期）: 2009,（6）
• 所属期刊栏目: 专题研究
• 页码范围: 91-95
• 页数: 5页
• 分类号: O211.6|F830.9
• 字数: 2614字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-1454.2009.06.019

摘要

在分数布朗运动环境下,讨论了单资产多噪声情形下的最优投资组合问题.假定标的资产价格遵循多维分数布朗运动驱动的常系数随机微分方程,在给定效用函数分别为幂函数和对数效用函数条件下,得到了最优投资组合问题的显式解.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛红	西安工程大学理学院	137	614	13.0	18.0
2	李巧艳	西安工程大学理学院	11	37	4.0	5.0