Vasicek 利率模型下的欧式期权买权定价

• 作者: 孙江洁 杜雪樵
• 来源期刊: 合肥工业大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: Vasicek利率模型 It(o)引理 欧式期权 买权
• 年，卷（期）: 2009,（3）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 442-445
• 页数: 4页
• 分类号: O211.63
• 字数: 2513字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1003-5060.2009.03.038

摘要

文章在Vasicek (瓦西塞克)利率模型下,通过等价测度变换及鞅的方法,利用广义维纳过程的It(o)引理,得到了函数Vasicek (瓦西塞克)利率模型下,欧式期权买权的定价公式显示解.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杜雪樵	合肥工业大学数学系	55	492	14.0	19.0
2	孙江洁	合肥工业大学数学系	2	21	2.0	2.0