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摘要:
文章假设股票的价格服从几何分数布朗运动过程,在无风险利率、股票期望收益率和股票波动率为常数时,利用风险中性测度,得到欧式幂型支付期权的定价公式;并推广到无风险利率和股票波动率以及红利率为时间确定函数的情况下,欧式幂型支付期权的定价公式.
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文献信息
篇名 分数布朗运动环境下幂型支付的期权定价公式
来源期刊 合肥工业大学学报(自然科学版) 学科 数学
关键词 分数布朗运动 期权定价 幂型支付
年,卷(期) 2009,(6) 所属期刊栏目 数理科学
研究方向 页码范围 924-926
页数 3页 分类号 O211.6
字数 1825字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1003-5060.2009.06.036
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 杜雪樵 合肥工业大学数学系 55 492 14.0 19.0
2 何成洁 合肥工业大学数学系 3 22 2.0 3.0
3 沈明轩 安徽工程科技学院应用数理系 12 69 5.0 7.0
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研究主题发展历程
节点文献
分数布朗运动
期权定价
幂型支付
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
合肥工业大学学报(自然科学版)
月刊
1003-5060
34-1083/N
大16开
合肥市屯溪路193号
26-61
1956
chi
出版文献量(篇)
7881
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18
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