期货最优套期保值比率确定方法研究

• 来源期刊: 市场周刊(理论研究)
• 学科: 经济
• 关键词: 最优套期保值率 回归 均值/方差 下侧风险矩
• 年，卷（期）: 2009,（2）
• 页码范围: 93-96
• 页数: 4页
• 分类号: F713.35|F224
• 语种: 中文

摘要

文章按照基于回归技术、基于均值/方差理论和基于下侧风险矩将各种套期保值比率确定方法分为三个类别分别进行整理与分析,回顾了套期保值理论及模型的发展,并评述了各个类别套期保值比率确定方法的优劣与研究方向.