布朗运动的最大值与回望期权

• 作者: 包晓光
• 来源期刊: 河南机电高等专科学校学报
• 学科: 数学
• 关键词: 具有漂移的布朗运动 回望期权 鞅方法
• 年，卷（期）: 2010,（1）
• 页码范围: 40-42
• 页数: 3页
• 分类号: O211.6

摘要

在新型期权定价中经常遇到具有漂移的布朗运动的最大值问题,运用有限[0,T]时间段的具有漂移布朗运动的最大值的分布理论研究回望期权,得到了回望期权的定价公式。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	包晓光	河南师范大学数学与信息科学学院	11	15	2.0	3.0