几何Lévy模型中鞅测度的均值修正法及应用

• 作者: 姚落根 杨向群 肖晴初
• 来源期刊: 高校应用数学学报A辑
• 学科: 数学
• 关键词: Lévy过程 期权定价 等价鞅测度 均值修正
• 年，卷（期）: 2010,（3）
• 页码范围: 273-278
• 分类号: O211.6
• 字数: 3708字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-4424.2010.03.003

摘要

在几何Levy过程模型中,利用均值修正方法构造了一个鞅测度Qmo.证明了Qmo为等价鞅测度的充要条件是Levy过程具有Brownian运动部分.对于纯跳过程,证明了欧式看涨期权在Qmo下的价格仍然无套利.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨向群	湖南师范大学数学与计算机科学学院	108	1084	18.0	29.0
2	姚落根	湖南师范大学数学与计算机科学学院	18	34	4.0	5.0
4	肖晴初	湖南商学院信息系	22	25	3.0	4.0