分数布朗运动下红利亚式期权定价公式

• 作者: 徐娟 王志明
• 来源期刊: 武汉科技大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 分数布朗运动 几何平均亚式期权 红利
• 年，卷（期）: 2010,（6）
• 页码范围: 665-668
• 分类号: O211.6
• 字数: 2095字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-3644.2010.06.023

摘要

在假定股票价格遵循由分数布朗运动驱动的随机微分方程的条件下,利用分数布朗运动随机分析理论,得到具有固定执行价格且有红利支付的几何平均亚式期权定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐娟	武汉科技大学理学院	8	20	2.0	4.0
2	王志明	武汉科技大学理学院	20	74	6.0	8.0