基于跳跃——扩散过程的外汇期权定价模型实证分析

• 作者: 贾品壹 陈燕武
• 来源期刊: 湖北财经高等专科学校学报
• 学科: 经济
• 关键词: 跳跃--扩散过程 欧式看涨期权 时变模型
• 年，卷（期）: 2010,（1）
• 所属期刊栏目: 财政金融
• 页码范围: 11-13
• 页数: 3页
• 分类号: F830.92
• 字数: 2703字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-170X.2010.01.004

摘要

通过实证比较,本文认为外汇汇率服从跳跃--扩散过程的期权定价模型能更好地解释期权资产价格与其基础资产价格之间的内在变动关系,这对我国期权定价具有很好的借鉴意义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈燕武	华侨大学经济与金融学院	49	272	8.0	14.0
2	贾品壹	华侨大学经济与金融学院	1	2	1.0	1.0