欧式双向期权的两种定价比较

• 作者: 董晓娜 郝振莉 闫海峰
• 来源期刊: 大学数学
• 学科: 数学
• 关键词: 金融市场 无套利定价 保险精算定价 泊松跳模型 期权定价
• 年，卷（期）: 2010,（1）
• 所属期刊栏目: 专题研究
• 页码范围: 132-136
• 分类号: F830.9|O211.6
• 字数: 2305字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-1454.2010.01.030

摘要

在股票价格服从泊松跳模型下,分别利用保险精算方法与无套利定价方法给出了欧式双向期权的定价公式;通过对这两种结果的比较发现,当股票价格服从特定的泊松跳模型时两种定价公式是相同的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	董晓娜	黄河水利职业技术学院基础部	13	29	3.0	5.0
2	闫海峰	南京财经大学金融学院保险系	34	198	8.0	13.0
3	郝振莉	黄河水利职业技术学院基础部	22	66	4.0	7.0