沪市股票收益率波动性的研究——基于ARCH和GARCH模型的分析

• 作者: 吴燕萍
• 来源期刊: 时代金融(上旬)
• 学科: 经济
• 关键词: 收益率 ARCH GARCH 波动性
• 年，卷（期）: 2010,（11）
• 页码范围: 41-42
• 分类号: F8
• 字数: 1150字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-8661.2010.11.020

摘要

本文选取沪市上证综合指数2004年12月30日至2010年8月9日的数据,运用ARCIH模犁及其扩展模型对其收益率进行了分析,发现收益率有较强的波动性,且滞后期较长,波动的持久性较长.由此提出要加强市场监管等措施.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴燕萍	南京大学商学院国民经济系	4	17	2.0	4.0