跳-扩散模型下复合期权的保险精算定价

• 作者: 张文娟 杨珊 薛红 马惠馨
• 来源期刊: 佳木斯大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 跳-扩散模型 保险精算定价 复合期权
• 年，卷（期）: 2010,（4）
• 页码范围: 576-579,582
• 分类号: O211.6|F830.9
• 字数: 2803字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1008-1402.2010.04.026

摘要

假定股票价格过程遵循跳-扩散过程, 并且股票预期收益率, 波动率和无风险利率均为时间的函数的情况下, 利用价格过程的实际概率测度和公平保费原理, 获得复合期权价格表达式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛红	西安工程大学理学院	137	614	13.0	18.0
2	马惠馨	西安工程大学理学院	8	21	2.0	4.0
3	杨珊	西安工程大学理学院	7	29	3.0	5.0
4	张文娟	西安工程大学理学院	3	24	2.0	3.0