分数跳-扩散下外汇期权定价

• 作者: 杨珊 薛红 马慧馨
• 来源期刊: 佳木斯大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 分数布朗运动 跳-扩散过程 外汇期权 保险精算定价
• 年，卷（期）: 2010,（4）
• 页码范围: 580-582
• 分类号: F830.9|O211.6
• 字数: 1621字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1008-1402.2010.04.027

摘要

用保险精算方法,在股票价格服从分数跳-扩散过程,且无风险利率、波动率和期望收益率为时间的非随机函数,给出了外汇期权定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛红	西安工程大学理学院	137	614	13.0	18.0
2	杨珊	西安工程大学理学院	7	29	3.0	5.0
3	马慧馨	西安工程大学理学院	1	8	1.0	1.0