关于推导Black-Scholes公式的债券重组方法的注记

• 作者: 张苗 肖小勇
• 来源期刊: 金融经济：下半月
• 学科: 经济
• 关键词: 套利 自融资 对冲投资组合
• 年，卷（期）: 2010,（5）
• 页码范围: 91-93
• 页数: 3页
• 分类号: F830.9

摘要

从债券重组方法的推导过程,我们发现对冲投资组合Пt=bt（St（e）C/（e）S-C）中的非零项bt的存在性直接关系到该法的成败.文章结果得到了肯定的答案,从而使该法更加完善.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	肖小勇		8	0	0.0	0.0
2	张苗		3	8	1.0	2.0