Black-Scholes模型的一种求解方法

• 作者: 刘任河 熊晓龙
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: Black-Scholes假设 几何布朗运动 资产组合 欧式看涨期权 Black-Scholes微分方程
• 年，卷（期）: 2007,（2）
• 页码范围: 180-184
• 页数: 5页
• 分类号: O211.62
• 字数: 2022字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1660.2007.02.013

摘要

本文简化了Black-Scholes方程的求解过程,获得了欧式看涨期权的定价公式,有助于理解传统的期权定价原则.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘任河	武汉工程大学理学院	7	8	2.0	2.0
2	熊晓龙	武汉工程大学理学院	3	7	2.0	2.0