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布朗运动的最大值与回望期权
布朗运动的最大值与回望期权
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摘要：
在新型期权定价中经常遇到具有漂移的布朗运动的最大值问题,运用有限[0,T]时间段的具有漂移布朗运动的最大值的分布理论研究回望期权,得到了回望期权的定价公武.
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文献信息
| 篇名 | 布朗运动的最大值与回望期权 | ||
| 来源期刊 | 河南机电高等专科学校学报 | 学科 | 数学 |
| 关键词 | 具有漂移的布朗运动 回望期权 鞅方法 | ||
| 年，卷（期） | 2010,（1） | 所属期刊栏目 | 经济与管理 |
| 研究方向 | 页码范围 | 40-42 | |
| 页数 | 分类号 | O211.6 | |
| 字数 | 1730字 | 语种 | 中文 |
| DOI | 10.3969/j.issn.1008-2093.2010.01.014 | ||
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具有漂移的布朗运动
回望期权
鞅方法
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期刊影响力
河南机电高等专科学校学报
主办单位：
河南工学院
出版周期：
双月刊
ISSN：
1008-2093
CN：
41-1270/TH
开本：
出版地：
河南省新乡市平原路东段699号
邮发代号：
创刊时间：
语种：
chi
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4407
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